PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BSTP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с APRD
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BSTP и UAUG

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BSTP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.15

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.23

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

11.11

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между BSTP и UAUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и UAUG

Ни BSTP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BSTP и UAUG

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-13.91%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.31%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.16%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.41%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.27%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и UAUG

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.86%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.32%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

9.43%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

7.85%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

8.80%

+3.48%