Сравнение BSTP с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
BSTP и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTP и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | -2.26% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -4.95% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -30.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
BSTP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSTP и LOUP
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
BSTP vs. LOUP — Ранг доходности на риск
BSTP
LOUP
Сравнение BSTP c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.08 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.57 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.80 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BSTP и LOUP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и LOUP
Ни BSTP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BSTP и LOUP
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -58.68% | +41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -21.00% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -15.41% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -20.41% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.14% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 3.95%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.95% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 21.89% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 35.05% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 32.18% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 31.98% | -19.70% |