Сравнение BSSX с QQQ
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) и QQQ (Invesco QQQ ETF) — оба биржевые фонды: BSSX — это Municipal Bonds, отслеживающий Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, а QQQ — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год BSSX показал 7.47% против 39.85% у QQQ. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.18%.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и QQQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.89%.
BSSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение доходности по годам BSSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.13% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 3.89% | 20.77% | 25.58% | 12.62% |
Корреляция
Корреляция между BSSX и QQQ составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSSX
QQQ
Сравнение BSSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.14 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.42 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.03 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и QQQ
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -82.97% | +74.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -11.96% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -32.95% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.14% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и QQQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) составляет 1.33%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 6.86% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 12.66% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 17.07% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 22.41% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 22.26% | -14.27% |
Сравнение комиссий BSSX и QQQ
И BSSX, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и QQQ
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QQQ в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.32% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |