Сравнение BSR с PRTO
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while PRTO is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.82%/yr for PRTO.
Доходность
Сравнение доходности BSR и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.55% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 8.44% |
Correlation
The correlation between BSR and PRTO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. PRTO — Ранг доходности на риск
BSR
PRTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSR c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSR | PRTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSR и PRTO
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки PRTO в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -4.46% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.93% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.89% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 16.22% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.22% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.22% | -0.07% |
Сравнение комиссий BSR и PRTO
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRTO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и PRTO
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как PRTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and PRTO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: American Beacon and Tidal. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.82% for PRTO.
Подберите оптимальное распределение для BSR и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор