Сравнение BSR с CEFZ
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности BSR и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
BSR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.94% | 4.37% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between BSR and CEFZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
BSR
CEFZ
Сравнение BSR c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.56 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и CEFZ
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -6.66% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.73% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.20% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 10.39% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 10.39% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 10.39% | +5.88% |
Сравнение комиссий BSR и CEFZ
BSR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и CEFZ
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and CEFZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.81% for BSR.
They also come from different issuers: American Beacon and RiverNorth. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для BSR и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор