Сравнение BSR с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
BSR и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BSR и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.00% | 4.52% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и ALLW
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
BSR vs. ALLW — Ранг доходности на риск
BSR
ALLW
Сравнение BSR c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.52 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.05 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.33 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 10.06 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.52 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.55 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между BSR и ALLW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и ALLW
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и ALLW
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -8.78% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -8.78% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.88% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.19% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.03% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и ALLW
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.27% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 8.56% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 13.08% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.81% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.81% | +3.83% |