PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, BSR returned 11.15% vs 23.78% for ALLW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности BSR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и ALLW

2026 (YTD)2025
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%4.52%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between BSR and ALLW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between BSR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и ALLW

Секторы
BSR
ALLW

Энергетика

14.3%
4.9%

Коммунальные услуги

14.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.9%

Здравоохранение

12.3%
8.2%

Промышленность

12.1%
9.2%

Недвижимость

12.1%
1.8%

Сырьевые материалы

11.4%
4.6%

Технологии

9.2%
26.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
11.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.8%

Энергетика

BSR
14.3%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
ALLW
2.8%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
ALLW
5.9%

Здравоохранение

BSR
12.3%
ALLW
8.2%

Промышленность

BSR
12.1%
ALLW
9.2%

Недвижимость

BSR
12.1%
ALLW
1.8%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
ALLW
4.6%

Технологии

BSR
9.2%
ALLW
26.3%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
ALLW
11.0%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
ALLW
9.7%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
ALLW
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

BSR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.27

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.05

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.30

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

14.01

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.27

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.62

-1.14

Просадки

Сравнение просадок BSR и ALLW

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-8.78%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.23%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.79%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.20%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.70%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и ALLW

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.43%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

8.71%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

10.52%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

12.54%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

12.54%

+3.73%

Сравнение комиссий BSR и ALLW

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и ALLW

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM202520242023
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%

Часто задаваемые вопросы

BSR and ALLW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to BSR (2.20%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 23.78% vs 11.15% for BSR. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 23.78% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.81% for BSR.

They also come from different issuers: American Beacon and State Street. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор