Сравнение BSPPX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPPX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPPX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -8.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPPX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPPX и KNGLX
BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
BSPPX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BSPPX
KNGLX
Сравнение BSPPX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPPX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.63 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.50 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.88 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPPX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BSPPX и KNGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPPX и KNGLX
Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок BSPPX и KNGLX
Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPPX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -31.48% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.91% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -18.25% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.75% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.60% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.92% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPPX и KNGLX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPPX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.59% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.67% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.30% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.02% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.26% | +2.62% |