Сравнение BSPPX с MDIIX
BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) and MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MDIIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPPX returned 13.21%/yr vs 9.10%/yr for MDIIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSPPX и MDIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSPPX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у MDIIX с доходностью 10.73%.
BSPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
MDIIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам BSPPX и MDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 9.60% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 10.73% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.11% |
Correlation
The correlation between BSPPX and MDIIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between BSPPX and MDIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPPX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск
BSPPX
MDIIX
Сравнение BSPPX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSPPX | MDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.25 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 8.38 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSPPX и MDIIX
Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и MDIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPPX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -61.26% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.32% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -13.67% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -29.43% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -15.54% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.03% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPPX и MDIIX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеют волатильность 4.67% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPPX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.82% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 15.49% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.25% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.62% | +3.11% |
Сравнение комиссий BSPPX и MDIIX
И BSPPX, и MDIIX имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPPX и MDIIX
Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности MDIIX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.32% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.16% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
BSPPX and MDIIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIIX has higher volatility (4.78%) compared to BSPPX (4.67%). In terms of maximum drawdown, BSPPX dropped -33.76% vs MDIIX's -61.26%.
BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPPX и MDIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор