Сравнение BSPPX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPPX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPPX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -7.14% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -13.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPPX показывает доходность -7.14%, а BSPIX немного выше – -7.08%.
BSPPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPPX и BSPIX
BSPPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.
Доходность на риск
BSPPX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
BSPPX
BSPIX
Сравнение BSPPX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPPX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.09 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPPX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSPPX и BSPIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPPX и BSPIX
Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BSPIX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.34% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок BSPPX и BSPIX
Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPPX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -33.75% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -24.55% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.91% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.98% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPPX и BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPPX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.08% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.06% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.84% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.99% | +1.87% |