PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPGX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPGX с DXSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - BSPGX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPGX returned 14.26%/yr vs 17.87%/yr for DXSLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BSPGX charges 0.01%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPGX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 17.64%.

BSPGX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPGX и DXSLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		11.70%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%17.48%

Correlation

The correlation between BSPGX and DXSLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.99

The correlation between BSPGX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с FZAEXBSPGX с MDIIXBSPGX с BDOKXBSPGX с SWLGXBSPGX с BDBKXBSPGX с BASMXBSPGX с JUEMX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

BSPGX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPGX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPGXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.31

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.97

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.94

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

13.30

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPGX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPGXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и DXSLX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPGXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-91.80%

+58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.30%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-31.90%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-44.67%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-21.55%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.60%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и DXSLX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 2.82%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPGXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.83%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

15.76%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

20.80%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

31.30%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

38.60%

-18.59%

Сравнение комиссий BSPGX и DXSLX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и DXSLX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.58%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BSPGX and DXSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXSLX has higher volatility (4.83%) compared to BSPGX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BSPGX dropped -33.74% vs DXSLX's -91.80%.

BSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPGX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор