Сравнение BSMT с XLG
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMT returned -0.12%/yr vs 14.07%/yr for XLG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSMT на уровне 0.84% и XLG на уровне 0.84%.
BSMT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам BSMT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.84% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 1.42% | 6.96% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.84% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 10.88% |
Correlation
The correlation between BSMT and XLG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. XLG — Ранг доходности на риск
BSMT
XLG
Сравнение BSMT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.39 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 4.86 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и XLG
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -52.39% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -12.41% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -20.70% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -28.02% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -7.61% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.63% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.53% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и XLG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.02% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 10.68% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 13.91% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 18.79% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 18.87% | -12.48% |
Сравнение комиссий BSMT и XLG
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и XLG
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XLG в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and XLG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLG has higher volatility (5.02%) compared to BSMT (0.56%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs XLG's -52.39%.
On 5-year performance, XLG leads with 14.07% vs -0.12% for BSMT. On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLG has performed better with a 14.07% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.
BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.67% for XLG.
BSMT is categorized as Municipal Bonds, while XLG is S&P 500. BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.20% for XLG.
BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор