PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMT с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

BSMT и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMT и SUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.27%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

BSMT

1 день
0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.76%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FUMBBSMT с ZTAXBSMT с IBMMBSMT с FMUNBSMT с GUMI
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий BSMT и SUB

BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

BSMT vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.21

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.66

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.60

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.81

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

10.21

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.21

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.28

Корреляция

Корреляция между BSMT и SUB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и SUB

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.76%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BSMT и SUB

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMTSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-9.46%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.23%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-4.35%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.56%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.92%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и SUB

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMTSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.52%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.81%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

1.51%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

1.64%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

2.59%

+3.91%