Сравнение BSMT с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BSMT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 1.42% | 6.96% | -0.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и SPHD
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BSMT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSMT
SPHD
Сравнение BSMT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.23 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.42 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.25 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.80 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.23 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.58 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и SPHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и SPHD
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и SPHD
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -41.39% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -11.33% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -19.50% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.48% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.70% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.53% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и SPHD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.69%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.15% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 7.86% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 14.46% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 14.20% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 17.65% | -11.15% |