Сравнение BSMT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSMT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 0.11% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и SOXQ
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSMT
SOXQ
Сравнение BSMT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.68 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.79 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 17.49 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и SOXQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и SOXQ
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и SOXQ
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -46.01% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -17.44% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -7.78% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -13.37% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.78% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.69%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 12.69% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 26.33% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 40.14% | -36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 36.10% | -31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 36.10% | -29.60% |