PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMT с CW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while CW (Curtiss-Wright Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BSMT returned -0.12%/yr vs 44.96%/yr for CW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 39.36%.

BSMT

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.40%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

CW

1 день
0.63%
1 месяц
2.31%
С начала года
39.36%
6 месяцев
35.28%
1 год
61.37%
3 года*
64.50%
5 лет*
44.96%
10 лет*
26.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMT и CW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.84%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		39.36%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%9.29%

Correlation

The correlation between BSMT and CW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FMUNBSMT с FUMBBSMT с GUMIBSMT с ZTAXBSMT с MEAR
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с FELECW с GGGCW с TT

Доходность на риск

BSMT vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.87

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.42

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.76

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

13.79

-5.06

BSMT vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMT и CW

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-59.19%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-12.97%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-27.21%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-27.21%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.05%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-13.88%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.46%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и CW

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.56%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

8.63%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

25.42%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

33.00%

-31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

27.86%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

30.27%

-23.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и CW

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CW в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BSMT and CW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (8.63%) compared to BSMT (0.56%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs CW's -59.19%.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMT и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор