Сравнение BSMR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSMR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и QQQ
И BSMR, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSMR
QQQ
Сравнение BSMR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.32 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и QQQ
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и QQQ
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -82.97% | +69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -12.62% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -35.12% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -7.86% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -32.99% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.44% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и QQQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 6.61% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 12.82% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 22.70% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 22.38% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 22.25% | -16.45% |