Сравнение BSMR с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSMR и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и PPA
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSMR vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSMR
PPA
Сравнение BSMR c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.80 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.37 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.40 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.09 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.66 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и PPA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и PPA
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и PPA
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -57.37% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -13.71% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -18.37% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -8.56% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.19% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.45% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 7.57% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 15.14% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 21.75% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 18.22% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 20.48% | -14.68% |