PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMR returned 0.45%/yr vs 18.31%/yr for PPA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 10.82%.

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и PPA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%-0.03%

Correlation

The correlation between BSMR and PPA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.05

Сравнение распределения секторов BSMR и PPA

Секторы
BSMR
PPA

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMR
1.9%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

BSMR
0.0%
PPA

-

Сырьевые материалы

BSMR

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

BSMR

-

PPA
0.1%

Потребительский защитный сектор

BSMR

-

PPA

-

Энергетика

BSMR

-

PPA

-

Здравоохранение

BSMR

-

PPA

-

Промышленность

BSMR

-

PPA
90.1%

Недвижимость

BSMR

-

PPA

-

Технологии

BSMR

-

PPA
9.8%

Коммунальные услуги

BSMR

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMB
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

BSMR vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.51

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
2.20

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

2.11

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

6.14

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.51

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.66

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BSMR и PPA

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-57.37%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-13.71%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-15.24%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-18.37%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.47%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-9.18%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

4.70%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и PPA

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

6.97%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

16.05%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

19.12%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

18.51%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

20.64%

-14.92%

Сравнение комиссий BSMR и PPA

BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и PPA

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and PPA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to BSMR (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 18.31% vs 0.45% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 18.31% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.38% for PPA.

BSMR is categorized as Municipal Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.58% for PPA.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор