Сравнение BSMQ с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
BSMQ и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMQ и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.62% | 3.12% | 1.99% | 3.60% | 2.36% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
BSMQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMQ и SCMB
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMQ vs. SCMB — Ранг доходности на риск
BSMQ
SCMB
Сравнение BSMQ c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.22 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.05 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 2.98 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BSMQ и SCMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и SCMB
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и SCMB
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMQ | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -6.13% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.79% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.42% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.32% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.34% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и SCMB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMQ | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.47% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 2.02% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 4.15% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.22% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.22% | +0.63% |