PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMQ с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMQ с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

BSMQ и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMQ и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMQ и HYMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.55%3.12%1.99%3.60%-7.62%1.05%5.26%0.24%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSMQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

BSMQ

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.72%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с FUMBBSMQ с CABSMQ с CALIBSMQ с FMUNBSMQ с IBMMBSMQ с OVM
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий BSMQ и HYMB

BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BSMQ vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMQ c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMQHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.49

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.61

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.71

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

1.74

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMQ vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMQ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMQ и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMQHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между BSMQ и HYMB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMQ и HYMB

Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.77%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок BSMQ и HYMB

Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMQHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-29.57%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-5.07%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.50%

-20.15%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.57%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.84%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.06%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMQ и HYMB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMQHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.21%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

2.95%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

5.95%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

6.63%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

11.34%

-6.49%