Сравнение BSMIX с VSCPX
BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BSMIX returned 11.69%/yr vs 11.31%/yr for VSCPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BSMIX charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 14.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции VSCPX немного отстают с 11.31%.
BSMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.69%
VSCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам BSMIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 18.24% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.17% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between BSMIX and VSCPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between BSMIX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
BSMIX
VSCPX
Сравнение BSMIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 3.23 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 11.91 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VSCPX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -41.81% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.97% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -25.25% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -28.13% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.81% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.68% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.49% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.42% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VSCPX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.44% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 11.72% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.29% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.71% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.57% | +0.14% |
Сравнение комиссий BSMIX и VSCPX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VSCPX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VSCPX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.45% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.21% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BSMIX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSMIX has higher volatility (5.17%) compared to VSCPX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BSMIX dropped -41.32% vs VSCPX's -41.81%.
BSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMIX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор