PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMIX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMIX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.02%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.92% соответственно.

BSMIX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.97%
1 год
23.03%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.48%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с VOOBSMIX с SPY
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий BSMIX и FSOPX

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

BSMIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMIXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.13

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

10.03

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMIX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMIXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между BSMIX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и FSOPX

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.84%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и FSOPX

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMIXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-61.75%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.87%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-30.06%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-39.15%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-10.45%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и FSOPX

Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 7.34%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMIXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.00%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.55%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.47%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

21.70%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

21.93%

-0.27%