PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMC с ISCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

BSMC и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMC и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и ISCV

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 2.21%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с BINVBSMC с XSVMBSMC с OMFS
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий BSMC и ISCV

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BSMC vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.42

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.37

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

5.43

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ISCV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.35

+0.73

Корреляция

Корреляция между BSMC и ISCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и ISCV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и ISCV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMCISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-63.14%

+43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.70%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.87%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-9.20%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.71%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и ISCV

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 5.31% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMCISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.30%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.01%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.81%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

20.95%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.31%

-7.06%