Сравнение BSJX с SPHY
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJX returned 6.07% vs 6.35% for SPHY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.89%.
BSJX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам BSJX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.47% | 5.46% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BSJX and SPHY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between BSJX and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BSJX
SPHY
Сравнение BSJX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.64 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 11.91 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJX и SPHY
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -21.97% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.41% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.28% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и SPHY
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BSJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.92% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 2.97% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.71% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 7.18% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 7.86% | -3.57% |
Сравнение комиссий BSJX и SPHY
BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и SPHY
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности SPHY в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.89% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BSJX and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSJX has higher volatility (1.08%) compared to SPHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSJX dropped -3.40% vs SPHY's -21.97%.
On 1-year performance, SPHY leads with 6.35% vs 6.07% for BSJX. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 6.35% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.
SPHY has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 6.89% for BSJX.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор