PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и SPHY

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%5.22%

Correlation

The correlation between BSJX and SPHY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов BSJX и SPHY

Секторы
BSJX
SPHY

Энергетика

9.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%
99.9%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

BSJX
9.6%
SPHY
0.1%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
SPHY

-

Технологии

BSJX
6.3%
SPHY

-

Промышленность

BSJX
6.1%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
SPHY

-

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
SPHY

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
SPHY

-

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
SPHY
99.9%

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
SPHY

-

Недвижимость

BSJX
1.3%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

BSJX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.64

+0.98

Просадки

Сравнение просадок BSJX и SPHY

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-21.97%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.14%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.29%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и SPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.68%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

7.17%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

7.89%

-3.58%

Сравнение комиссий BSJX и SPHY

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и SPHY

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSJX and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.43% for BSJX.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.05% for SPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор