PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BSJX is a High Yield Bonds fund tracking the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и QQQ

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%15.80%

Correlation

The correlation between BSJX and QQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов BSJX и QQQ

Секторы
BSJX
QQQ

Энергетика

9.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.3%

Технологии

6.3%
53.8%

Промышленность

6.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Здравоохранение

3.1%
4.2%

Финансовые услуги

2.8%
0.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.7%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Энергетика

BSJX
9.6%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
QQQ
12.3%

Технологии

BSJX
6.3%
QQQ
53.8%

Промышленность

BSJX
6.1%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
QQQ
15.8%

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
QQQ
1.1%

Здравоохранение

BSJX
3.1%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
QQQ
0.2%

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
QQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
QQQ
7.7%

Недвижимость

BSJX
1.3%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BSJX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BSJX и QQQ

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-82.97%

+79.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.74%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-32.78%

+32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

15.94%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

22.37%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

22.29%

-17.98%

Сравнение комиссий BSJX и QQQ

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и QQQ

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and QQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.38% for QQQ.

BSJX is categorized as High Yield Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор