PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с YLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJU is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.46%/yr vs 8.69%/yr for YLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.56%.

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
2.56%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.74%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и YLD

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%12.91%-2.11%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.56%6.55%9.19%12.93%0.91%

Correlation

The correlation between BSJU and YLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between BSJU and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJU и YLD

Секторы
BSJU
YLD

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Энергетика

7.8%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Промышленность

3.2%

-

Недвижимость

3.2%
100.0%

Технологии

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJU
9.1%
YLD

-

Энергетика

BSJU
7.8%
YLD

-

Здравоохранение

BSJU
5.2%
YLD

-

Финансовые услуги

BSJU
4.1%
YLD

-

Промышленность

BSJU
3.2%
YLD

-

Недвижимость

BSJU
3.2%
YLD
100.0%

Технологии

BSJU
3.0%
YLD

-

Коммуникационные услуги

BSJU
2.4%
YLD

-

Потребительский защитный сектор

BSJU
2.0%
YLD

-

Сырьевые материалы

BSJU
1.9%
YLD

-

Коммунальные услуги

BSJU
1.0%
YLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

BSJU vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.56

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.34

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.42

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

11.84

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BSJU и YLD

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-28.34%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-1.98%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-5.62%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.63%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.70%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.57%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и YLD

Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 1.28%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.37%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.52%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.35%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

6.39%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

8.21%

-0.31%

Сравнение комиссий BSJU и YLD

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и YLD

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности YLD в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.29%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BSJU and YLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLD has higher volatility (1.37%) compared to BSJU (1.28%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs YLD's -28.34%.

On 3-year performance, YLD leads with 8.69% vs 8.46% for BSJU. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YLD has performed better with a 8.69% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

YLD has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 6.66% for BSJU.

They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.39% for YLD.

BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор