Сравнение BSJU с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
BSJU и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJU и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и YLD
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
BSJU vs. YLD — Ранг доходности на риск
BSJU
YLD
Сравнение BSJU c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 8.23 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.63 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и YLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и YLD
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и YLD
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -28.34% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.42% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.85% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.74% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.84% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и YLD
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.30% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.40% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.50% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 6.38% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 8.26% | -0.22% |