PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с USHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.46%/yr vs 8.80%/yr for USHY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJU показывает доходность 1.21%, а USHY немного ниже – 1.20%.

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%12.91%-2.11%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.20%8.81%8.45%12.73%-0.79%

Correlation

The correlation between BSJU and USHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between BSJU and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

BSJU vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.86

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.81

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

12.59

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BSJU и USHY

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-22.44%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.43%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-4.66%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.49%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.66%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и USHY

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.18%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.67%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.34%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

8.25%

-0.35%

Сравнение комиссий BSJU и USHY

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и USHY

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности USHY в 6.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BSJU and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSJU has higher volatility (1.28%) compared to USHY (1.18%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs USHY's -22.44%.

On 3-year performance, USHY leads with 8.80% vs 8.46% for BSJU. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USHY has performed better with a 8.80% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

USHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.66% for BSJU.

BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор