Сравнение BSJU с QQQ
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BSJU is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.35%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
BSJU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам BSJU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.37% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -10.56% |
Correlation
The correlation between BSJU and QQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between BSJU and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSJU
QQQ
Сравнение BSJU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.29 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 8.13 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJU и QQQ
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -82.97% | +75.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -11.96% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -22.77% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.29% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -32.66% | +31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.36% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 0.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 7.53% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 15.52% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 18.69% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 22.81% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 22.44% | -14.64% |
Сравнение комиссий BSJU и QQQ
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и QQQ
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BSJU and QQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to BSJU (0.74%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs 8.35% for BSJU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSJU has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
BSJU has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 0.43% for QQQ.
BSJU is categorized as High Yield Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.18% for QQQ.
BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор