PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BSJU и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJU и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJU и PSH

2026 (YTD)202520242023
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		-0.14%8.58%8.20%0.15%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

BSJU

1 день
0.27%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.20%
3 года*
7.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BSJU и PSH

BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJU vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.54

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.93

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.20

-1.25

Корреляция

Корреляция между BSJU и PSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и PSH

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%7.08%6.74%2.38%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и PSH

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJUPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-3.06%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-2.84%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.27%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и PSH

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJUPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.59%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.00%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

3.94%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

3.30%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

3.30%

+4.74%