Сравнение BSJU с HYBL
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJU is passively managed, while HYBL is actively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.46%/yr vs 8.58%/yr for HYBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 0.95%.
BSJU
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJU и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.21% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 0.95% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -0.08% |
Correlation
The correlation between BSJU and HYBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between BSJU and HYBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. HYBL — Ранг доходности на риск
BSJU
HYBL
Сравнение BSJU c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.54 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 9.32 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.31 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и HYBL
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -8.46% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.41% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -4.32% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.36% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.35% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.66% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и HYBL
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.69% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.15% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.66% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 4.57% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 4.57% | +3.33% |
Сравнение комиссий BSJU и HYBL
BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и HYBL
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HYBL в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.66% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.13% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
BSJU and HYBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJU has higher volatility (1.28%) compared to HYBL (0.69%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs HYBL's -8.46%.
On 3-year performance, HYBL leads with 8.58% vs 8.46% for BSJU. On fees, BSJU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYBL has performed better with a 8.58% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.66% for BSJU.
They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.70% for HYBL.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор