PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с HYBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

BSJU и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJU и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJU и HYBL

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		0.06%8.58%8.20%12.91%-2.11%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.75%7.78%9.12%11.86%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.75%.

BSJU

1 день
0.19%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.26%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.18%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.42%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY

Сравнение комиссий BSJU и HYBL

BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJU vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUHYBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.05

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.85

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

8.08

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBL равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.18

-0.23

Корреляция

Корреляция между BSJU и HYBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и HYBL

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности HYBL в 7.24%

TTM2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.60%6.52%7.08%6.74%2.38%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.24%7.22%7.88%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и HYBL

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и HYBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJUHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-8.46%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.63%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.31%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.40%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и HYBL

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJUHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.36%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.16%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

4.65%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

4.64%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

4.64%

+3.40%