Сравнение BSJS с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BSJS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
BSJS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и SPHQ
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
BSJS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSJS
SPHQ
Сравнение BSJS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.44 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.45 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 6.35 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и SPHQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и SPHQ
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и SPHQ
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -57.83% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -10.84% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -25.04% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.92% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.78% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.48% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.32% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 9.67% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 17.13% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 16.40% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.81% | -10.57% |