Сравнение BSJS с IBHG
BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJS returned 8.32%/yr vs 7.37%/yr for IBHG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 0.96%.
BSJS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJS и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.67% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 1.25% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0.96% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
Correlation
The correlation between BSJS and IBHG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between BSJS and IBHG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJS vs. IBHG — Ранг доходности на риск
BSJS
IBHG
Сравнение BSJS c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 6.38 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 23.30 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и IBHG
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJS | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -13.85% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -0.73% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -3.39% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.22% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.67% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.20% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и IBHG
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJS | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.53% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 2.11% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 6.37% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.37% | +0.77% |
Сравнение комиссий BSJS и IBHG
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и IBHG
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности IBHG в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.27% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.08% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJS and IBHG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJS has higher volatility (0.72%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs IBHG's -13.85%.
On 3-year performance, BSJS leads with 8.32% vs 7.37% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSJS has performed better with a 8.32% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.
BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 6.08% for IBHG.
BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.35% for IBHG.
BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJS и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор