PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJS с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

BSJS и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJS и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		0.15%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.

BSJS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.71%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BSJOBSJS с BKHYBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий BSJS и HYEM

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

BSJS vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.61

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.54

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

7.62

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между BSJS и HYEM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и HYEM

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.41%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и HYEM

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJSHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-30.96%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-4.85%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-26.30%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.13%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.45%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.98%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и HYEM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.52%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJSHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.06%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

3.41%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

6.64%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

7.47%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

9.27%

-2.03%