Сравнение BSJR с SEIX
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while SEIX is a Bank Loan fund actively managed by Virtus. BSJR is passively managed, while SEIX is actively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.43%/yr vs 5.83%/yr for SEIX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
BSJR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.49M | $4.20M | $3.83M | |
| $2.33M | $1.71M | $1.79M |
Сравнение доходности по годам BSJR и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.05% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 2.34% |
Correlation
The correlation between BSJR and SEIX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between BSJR and SEIX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. SEIX — Ранг доходности на риск
BSJR
SEIX
Сравнение BSJR c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJR | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.01 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 19.89 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJR и SEIX
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJR | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -17.51% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.13% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -3.01% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -6.69% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.85% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.28% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и SEIX
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеют волатильность 0.42% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJR | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.31% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.63% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 2.92% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 4.29% | +4.96% |
Сравнение комиссий BSJR и SEIX
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и SEIX
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.57% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
BSJR and SEIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIX has higher volatility (0.42%) compared to BSJR (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs SEIX's -17.51%.
On 5-year performance, SEIX leads with 5.83% vs 3.43% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEIX has performed better with a 5.83% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 5.57% for BSJR.
BSJR is categorized as High Yield Bonds, while SEIX is Bank Loan. They also come from different issuers: Invesco and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJR и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор