PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. BSJR is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, BSJR returned 8.11%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

BSJR

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.51%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.49%7.41%7.15%11.91%-1.04%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between BSJR and PIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between BSJR and PIT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

BSJR vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJRPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.85

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.40

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.62

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

10.88

+6.87

BSJR vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJR и PIT

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-15.19%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-15.19%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-15.19%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.19%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.08%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

3.66%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и PIT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.61%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

4.72%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

19.40%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

21.66%

-19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

17.50%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

17.50%

-8.17%

Сравнение комиссий BSJR и PIT

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и PIT

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.66%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and PIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to BSJR (0.61%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 8.11% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.66% for BSJR.

BSJR is categorized as High Yield Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.55% for PIT.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор