Сравнение BSJR с ESHY
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJR и ESHY
Сравнение распределения секторов BSJR и ESHY
Секторы
BSJR
ESHY
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BSJR
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
BSJR
ESHY
-
Промышленность
BSJR
ESHY
-
Коммуникационные услуги
BSJR
ESHY
-
Энергетика
BSJR
ESHY
Недвижимость
BSJR
ESHY
-
Здравоохранение
BSJR
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
BSJR
ESHY
-
Сырьевые материалы
BSJR
ESHY
-
Технологии
BSJR
ESHY
-
Коммунальные услуги
BSJR
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BSJR
ESHY
Сравнение BSJR c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и ESHY
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJR | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | 0.00% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJR | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 0.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 0.00% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 0.00% | +9.36% |
Сравнение комиссий BSJR и ESHY
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и ESHY
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.74% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for ESHY.
BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJR и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор