PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с BSJQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.28%/yr vs 3.65%/yr for BSJQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.02%.

BSJR

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.44%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

BSJQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.03%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и BSJQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.46%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		1.02%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%2.67%

Correlation

The correlation between BSJR and BSJQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BSJR and BSJQ has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW

Доходность на риск

BSJR vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJRBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.00

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.60

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.66

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

7.48

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

30.02

-12.53

BSJR vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BSJQ

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-24.13%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.54%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-2.66%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-11.95%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.27%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.15%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BSJQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.57%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.01%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.35%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

5.73%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

8.41%

+0.92%

Сравнение комиссий BSJR и BSJQ

И BSJR, и BSJQ имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BSJQ

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности BSJQ в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.79%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.67%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and BSJQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJQ has higher volatility (0.61%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs BSJQ's -24.13%.

On 5-year performance, BSJQ leads with 3.65% vs 3.28% for BSJR. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJQ has performed better with a 3.65% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR and BSJQ have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJQ has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.67% for BSJR.

BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор