PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJR с BBHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).

BSJR и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJR и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью -0.05%.

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.05%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с HYDBBHY с JNKBBHY с XB

Сравнение комиссий BSJR и BBHY

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJR vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRBBHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.24

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.81

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.68

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

9.08

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между BSJR и BBHY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BBHY

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности BBHY в 7.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.14%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BBHY

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BBHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJRBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-24.98%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-4.34%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-15.32%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.04%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.41%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.80%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BBHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJRBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.19%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.80%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

5.73%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

7.25%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

7.58%

+1.90%