PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.40%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%1.82%

Correlation

The correlation between BSJR and BBHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between BSJR and BBHY shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJR и BBHY

Секторы
BSJR
BBHY

Финансовые услуги

13.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.0%

Промышленность

10.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.9%

Энергетика

4.3%
5.2%

Недвижимость

4.2%
3.9%

Здравоохранение

2.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Технологии

1.6%
4.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.0%

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
BBHY
4.1%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
BBHY
10.0%

Промышленность

BSJR
10.3%
BBHY
8.4%

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
BBHY
7.9%

Энергетика

BSJR
4.3%
BBHY
5.2%

Недвижимость

BSJR
4.2%
BBHY
3.9%

Здравоохранение

BSJR
2.7%
BBHY
5.4%

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
BBHY
2.5%

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
BBHY
3.2%

Технологии

BSJR
1.6%
BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

BSJR vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.97

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.99

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.00

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

13.50

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BBHY

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-24.98%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-2.37%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-5.00%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-15.32%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.14%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.37%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BBHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.59%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.13%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.85%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

3.62%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.26%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.53%

+1.83%

Сравнение комиссий BSJR и BBHY

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BBHY

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and BBHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 3.40% for BSJR. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.74% for BSJR.

BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.15% for BBHY.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор