Сравнение BSJQ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BSJQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и SPHQ
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
BSJQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSJQ
SPHQ
Сравнение BSJQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.94 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.44 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.45 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 6.35 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.94 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и SPHQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и SPHQ
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и SPHQ
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -57.83% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -10.84% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | -25.04% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -10.78% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.48% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.32% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 9.67% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 17.13% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 16.40% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 17.81% | -9.27% |