Сравнение BSJQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BSJQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и SPHD
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BSJQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSJQ
SPHD
Сравнение BSJQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.23 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.42 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.25 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 0.80 | +16.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.23 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и SPHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и SPHD
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и SPHD
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -41.39% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -11.33% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | -19.50% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.48% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.70% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 3.53% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и SPHD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 3.15% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 7.86% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 14.46% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 14.20% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 17.65% | -9.11% |