Сравнение BSJQ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSJQ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 1.89% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и SOXQ
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
BSJQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSJQ
SOXQ
Сравнение BSJQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.08 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.68 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.79 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 17.49 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и SOXQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и SOXQ
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и SOXQ
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -46.01% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -17.44% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.78% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -13.37% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 4.78% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 12.69% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 26.33% | -25.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 40.14% | -36.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 36.10% | -30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 36.10% | -27.56% |