PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJQ с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSJQ is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJQ returned 7.03%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJQ charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJQ и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-7.35%1.89%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between BSJQ and SOXQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between BSJQ and SOXQ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJQ и SOXQ

Секторы
BSJQ
SOXQ

Финансовые услуги

39.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Технологии

5.0%
100.0%

Недвижимость

3.6%

-

Промышленность

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJQ
39.0%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

BSJQ
7.0%
SOXQ

-

Технологии

BSJQ
5.0%
SOXQ
100.0%

Недвижимость

BSJQ
3.6%
SOXQ

-

Промышленность

BSJQ
2.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSJQ
1.8%
SOXQ

-

Энергетика

BSJQ
1.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

BSJQ

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

BSJQ

-

SOXQ

-

Здравоохранение

BSJQ

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

BSJQ

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSJQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
5.11

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
5.02

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.69

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

11.08

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.68

42.47

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.34, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

5.11

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и SOXQ

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJQSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-46.01%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-15.59%

+15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-39.36%

+36.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.15%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-12.95%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.06%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.54%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJQSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

13.55%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

26.81%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

33.80%

-32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

36.38%

-30.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

36.38%

-27.94%

Сравнение комиссий BSJQ и SOXQ

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и SOXQ

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJQ and SOXQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJQ dropped -24.13% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 7.03% for BSJQ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.

BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSJQ is categorized as High Yield Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJQ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJQ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор