PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJQ с HYZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJQ returned 3.75%/yr vs 6.30%/yr for HYZD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJQ charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.88%.

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJQ и HYZD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%16.74%-4.08%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-4.67%

Correlation

The correlation between BSJQ and HYZD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BSJQ and HYZD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJQ и HYZD

Секторы
BSJQ
HYZD

Финансовые услуги

39.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Технологии

5.0%

-

Недвижимость

3.6%

-

Промышленность

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Энергетика

1.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJQ
39.0%
HYZD

-

Потребительский циклический сектор

BSJQ
7.0%
HYZD

-

Технологии

BSJQ
5.0%
HYZD

-

Недвижимость

BSJQ
3.6%
HYZD

-

Промышленность

BSJQ
2.1%
HYZD

-

Коммуникационные услуги

BSJQ
1.8%
HYZD

-

Энергетика

BSJQ
1.6%
HYZD
100.0%

Сырьевые материалы

BSJQ

-

HYZD

-

Потребительский защитный сектор

BSJQ

-

HYZD

-

Здравоохранение

BSJQ

-

HYZD

-

Коммунальные услуги

BSJQ

-

HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

BSJQ vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.48

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
3.99

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

4.11

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.68

17.47

+23.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа HYZD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.48

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и HYZD

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJQHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-25.66%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-1.91%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-5.85%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

-8.97%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.20%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.45%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и HYZD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.54%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJQHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.00%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.37%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

3.17%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.70%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

8.57%

-0.13%

Сравнение комиссий BSJQ и HYZD

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и HYZD

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что сопоставимо с доходностью HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

BSJQ and HYZD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.00%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJQ dropped -24.13% vs HYZD's -25.66%.

On 5-year performance, HYZD leads with 6.30% vs 3.75% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYZD has performed better with a 6.30% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 5.83% for BSJQ.

BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.42% for BSJQ and 0.43% for HYZD.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJQ и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор