Сравнение BSJQ с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
BSJQ и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и FALN
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
BSJQ vs. FALN — Ранг доходности на риск
BSJQ
FALN
Сравнение BSJQ c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.40 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.25 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 5.37 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и FALN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и FALN
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и FALN
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -29.22% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.57% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | -18.78% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.28% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.37% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.29% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и FALN
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.82% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 3.57% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 6.92% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.28% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 9.01% | -0.47% |