Сравнение BSJQ с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
BSJQ и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJQ и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJQ и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.34% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJQ и BNDW
BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
BSJQ vs. BNDW — Ранг доходности на риск
BSJQ
BNDW
Сравнение BSJQ c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJQ | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.95 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.34 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.35 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 4.95 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJQ | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.95 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.04 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BSJQ и BNDW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJQ и BNDW
Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BSJQ и BNDW
Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJQ | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -17.22% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.70% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.95% | -16.93% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -5.05% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.73% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJQ и BNDW
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJQ | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.67% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.29% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.53% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.17% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 4.92% | +3.62% |