PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJQ с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJQ с BNDW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

BSJQ и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJQ или BNDW.

Корреляция

Корреляция между BSJQ и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.04

BNDW:

1.12

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.91

BNDW:

1.80

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.49

BNDW:

1.21

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.85

BNDW:

0.51

Коэф-т Мартина

BSJQ:

18.07

BNDW:

4.47

Индекс Язвы

BSJQ:

0.42%

BNDW:

1.17%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.69%

BNDW:

4.27%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

BSJQ:

-0.11%

BNDW:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.55%.

BSJQ

С начала года

2.58%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.48%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.65%

1 год

4.73%

5 лет

-0.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJQ и BNDW

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и BNDW

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BNDW в 4.01%

TTM2024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.47%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.01%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и BNDW

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и BNDW

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...