PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJQ с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJQ returned 3.75%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJQ и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%2.71%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between BSJQ and BSJR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between BSJQ and BSJR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJQ и BSJR

Секторы
BSJQ
BSJR

Финансовые услуги

39.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.2%

Технологии

5.0%
1.6%

Недвижимость

3.6%
4.2%

Промышленность

2.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.0%

Энергетика

1.6%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

BSJQ
39.0%
BSJR
13.8%

Потребительский циклический сектор

BSJQ
7.0%
BSJR
11.2%

Технологии

BSJQ
5.0%
BSJR
1.6%

Недвижимость

BSJQ
3.6%
BSJR
4.2%

Промышленность

BSJQ
2.1%
BSJR
10.3%

Коммуникационные услуги

BSJQ
1.8%
BSJR
6.0%

Энергетика

BSJQ
1.6%
BSJR
4.3%

Сырьевые материалы

BSJQ

-

BSJR
1.6%

Потребительский защитный сектор

BSJQ

-

BSJR
1.8%

Здравоохранение

BSJQ

-

BSJR
2.7%

Коммунальные услуги

BSJQ

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

BSJQ vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.27

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
3.51

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

4.13

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.68

19.06

+21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа BSJR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и BSJR

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJQBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-22.58%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-1.16%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-3.15%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

-16.37%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.11%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.25%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.25%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и BSJR

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.54%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJQBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.59%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

2.12%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.73%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

9.36%

-0.92%

Сравнение комиссий BSJQ и BSJR

И BSJQ, и BSJR имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и BSJR

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJQ and BSJR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJR has higher volatility (0.59%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJQ dropped -24.13% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, BSJQ leads with 3.75% vs 3.40% for BSJR. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJQ has performed better with a 3.75% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJQ and BSJR have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJQ has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.74% for BSJR.

BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJQ и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор