Сравнение BSJP с SPMO
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам BSJP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 4.16% | 16.89% | -4.66% | 0.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 11.72% |
Correlation
The correlation between BSJP and SPMO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between BSJP and SPMO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение BSJP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJP и SPMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.83% | — |
Сравнение комиссий BSJP и SPMO
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и SPMO
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and SPMO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
BSJP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.72% for SPMO.
BSJP is categorized as High Yield Bonds, while SPMO is Momentum. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор