PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%3.93%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between BSJP and QQQM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between BSJP and QQQM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и QQQM

Секторы
BSJP
QQQM

Финансовые услуги

95.2%
0.2%

Промышленность

4.7%
2.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
QQQM
0.2%

Промышленность

BSJP
4.7%
QQQM
2.8%

Энергетика

BSJP
0.1%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

BSJP

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

BSJP

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

QQQM
7.7%

Здравоохранение

BSJP

-

QQQM
4.2%

Недвижимость

BSJP

-

QQQM
0.1%

Технологии

BSJP

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

BSJP

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

BSJP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и QQQM

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и QQQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.11%

—

Сравнение комиссий BSJP и QQQM

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и QQQM

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and QQQM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.42% for QQQM.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор