PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSJP и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BSJP

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.24%
С начала года
2.65%
1 год
5.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и PSH


2026 (YTD)202520242023
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
0.00%4.46%8.07%0.26%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
2.65%7.34%7.96%0.35%

Correlation

The correlation between BSJP and PSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between BSJP and PSH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

BSJP vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BSJPPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

BSJP vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJP и PSH


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSJPPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и PSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSJPPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

Сравнение комиссий BSJP и PSH

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и PSH

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PSH в 6.54%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
1.89%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.54%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BSJP and PSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 1.89% for BSJP.

They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.45% for PSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор