PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%6.55%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Correlation

The correlation between BSJP and IBHE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BSJP and IBHE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJP и IBHE

Секторы
BSJP
IBHE

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
IBHE

-

Промышленность

BSJP
4.7%
IBHE

-

Энергетика

BSJP
0.1%
IBHE

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

IBHE

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

IBHE

-

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

IBHE

-

Здравоохранение

BSJP

-

IBHE

-

Недвижимость

BSJP

-

IBHE
100.0%

Технологии

BSJP

-

IBHE

-

Коммунальные услуги

BSJP

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

BSJP vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и IBHE

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и IBHE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.52%

—

Сравнение комиссий BSJP и IBHE

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и IBHE

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and IBHE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.35% for IBHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор