PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%0.08%

Correlation

The correlation between BSJP and HYHG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.55

Over the past year, the correlation between BSJP and HYHG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJP и HYHG

Секторы
BSJP
HYHG

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
HYHG

-

Промышленность

BSJP
4.7%
HYHG

-

Энергетика

BSJP
0.1%
HYHG

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

HYHG

-

Здравоохранение

BSJP

-

HYHG
0.6%

Недвижимость

BSJP

-

HYHG

-

Технологии

BSJP

-

HYHG

-

Коммунальные услуги

BSJP

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

BSJP vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и HYHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и HYHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.15%

—

Сравнение комиссий BSJP и HYHG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и HYHG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and HYHG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.50% for HYHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор