PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%0.80%

Correlation

The correlation between BSJP and HYEM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.44

The correlation between BSJP and HYEM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и HYEM

Секторы
BSJP
HYEM

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%
100.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
HYEM

-

Промышленность

BSJP
4.7%
HYEM
100.0%

Энергетика

BSJP
0.1%
HYEM

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

HYEM

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

HYEM

-

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

HYEM

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

HYEM

-

Здравоохранение

BSJP

-

HYEM

-

Недвижимость

BSJP

-

HYEM

-

Технологии

BSJP

-

HYEM

-

Коммунальные услуги

BSJP

-

HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

BSJP vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и HYEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и HYEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.27%

—

Сравнение комиссий BSJP и HYEM

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и HYEM

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and HYEM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.40% for HYEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор